Home Explore Help
Sign In
openclaw
/
cyb50-quant
1
0
Fork 0
Files Issues 0 Pull Requests 0 Wiki
Branch: master
Branches Tags
cyb50-quant
/
backtrader-lab
/
STRATEGY_LAYERING.md

STRATEGY_LAYERING.md 7.0 KB
Permalink History Raw

Strategy Layering Snapshot

更新时间：2026-04-13 16:31

用途：

  • 同步当前 backtrader-lab 样本池阶段分层
  • 服务于“先铺样本、不中途提前收敛”的主线
  • 与 strategy_pool.csv 保持对应

当前范围：

  • 现成可跑主样本：47 个
  • 近期同步补跑近邻配置：16 个
  • 当前已纳入比较的总样本：63 个

一、主观察池（当前最值得继续跟的）

A. 第一层：当前龙头 / 家族主代表

  1. DualThrustBasicStrategy

    • range_period=20, k1=0.3, k2=0.3
    • 当前样本池 收益 + Sharpe 双第一
    • 两轮近邻验证后仍未被打掉，已经从“最强单点”升级为“局部稳定优势”

  2. DualThrustRegimeStrategy

    • 原版：range_period=20, k1=0.3, k2=0.3, regime=120
    • 仍是强稳健样本，说明 DualThrust 加过滤后也有稳定价值

  3. DualThrustRegime_r20_k035_035_reg120

    • 新稳健近邻
    • 相比原 regime 版：Sharpe 更高、回撤更低
    • 可视作当前 DualThrustRegime 的升级候选

  4. DonchianRegimeStrategy

    • 55/30/150 近邻验证后仍是 DonchianRegime 主版
    • breakout + regime 过滤这条线继续成立

  5. MomentumVolTargetStrategy

    • target_vol=0.30
    • 当前仍是 MVT 家族的收益主版本

  6. MVT_reg150_tv029

    • target_vol=0.29
    • 相比 0.30：收益只小一档，但回撤更低
    • 当前是 MVT 家族的均衡版主候选

  7. MomentumVolTargetBasicStrategy

    • 去掉 regime 仍然很强
    • 说明 vol targeting 本身就有独立价值

  8. MomentumVolTargetLowerTargetStrategy

    • target_vol=0.25
    • Sharpe 很强，是 MVT 家族保守版本的重要锚点

  9. MomentumRegimeStrategy

    • 动量主线标准版
    • 仍是动量家族主观察样本

  10. MomentumAtrTrailStrategy

    • ATR 退出主版本
    • 代表动量家族另一条有效风控路径

  11. DonchianAtrTrailStrategy

    • Donchian 家族中最防守的主版本
    • atr=4.0 已被近邻验证保住

  12. DonchianHybrid_b55_e30_tv025_atr4

    • 新均衡升级版
    • 相比原 tv=0.30 Hybrid：年化更高、Sharpe 更高、回撤更低

  13. MacdLongMaStrategy

    • 经典趋势对照样本
    • 过滤层价值明确，适合作为非 breakout / 非 DualThrust 的传统趋势参考

  14. SuperTrendLongMaStrategy

    • 低回撤趋势样本
    • 防守属性明确，仍值得保留

B. 第二层：强近邻 / 强对照样本

  1. DualThrustSlowStrategy

    • 仍然很强，说明 DualThrust 不是单一参数命中
    • 但回撤偏高，放在第二层观察

  2. DualThrust_r22_k030

    • 说明 range_period 在 20 左右有稳定优势带
    • 仍弱于主版，但足够有信息量

  3. DualThrust_r20_k035

    • 说明 k=0.35 也有竞争力
    • 是主版右侧近邻的有效补样本

  4. DualThrust_r22_k035_035

    • 稳健但收益不如主版
    • 可作为第二梯队稳健样本

  5. MomentumBasicStrategy

    • 基础双动量仍有收益能力
    • 很适合做动量家族对照样本

  6. MomentumAtrTrailLooserStrategy

    • ATR 放松后收益恢复
    • 有信息量，但整体不如主版均衡

  7. MomentumAtrTrailBasicStrategy

    • 去掉 regime 后仍有竞争力
    • 说明 ATR exit 本身也有独立价值

  8. DonchianBasicStrategy

    • breakout 基础逻辑本身有效
    • 但比 regime / atr / hybrid 版本更粗糙

  9. DonchianVolTargetStrategy

    • 有一定价值
    • 但目前不如 Hybrid 新版更均衡

  10. DonchianAdxStrategy

    • breakout 变体
    • 信息量有，但还没进入核心层

  11. TrendRegimeFlatStrategy

    • 趋势/状态模型代表样本
    • 中等偏上，继续留在观察层

  12. MacdBasicStrategy

    • 基础版也能盈利
    • 但交易拥挤、暴露和回撤恶化明显

  13. TsmomRegimeStrategy

    • 时间序列动量主代表
    • 当前偏弱，但先不彻底放弃

  14. Chinext50RegimeStrategy

    • 独立脚本里唯一稍有信息量的样本

二、低优先级 / 负向验证样本

1. 已明确不优的 DualThrust 近邻

  • DualThrust_r20_k025：阈值放松后明显劣化
  • DualThrust_r20_k030_035：收益还行，但回撤炸裂
  • DualThrust_r20_k035_030：较均衡，但不如主版
  • DualThrust_r18_k030：过快 range_period 明显变差
  • DualThrustFastStrategy：同样验证“过快会劣化”

2. MVT 家族低优先级

  • MomentumVolTargetHigherTargetStrategy：更高 target_vol 不划算
  • MVT_reg150_tv026 / tv027 / tv028：都没能打掉 0.29~0.30 主区间，可留档但不升格
  • MomentumMaFilterStrategy：简单 MA filter 不如当前动量主线
  • MomentumAtrTrailTighterStrategy：更紧 ATR 明显压缩收益
  • MomentumDefensiveFilterStrategy：防守过度，收益损失太大

3. Donchian 家族低优先级

  • DonchianRegime_b50_e25_r150：弱于 55/30/150 主版
  • DonchianRegime_b60_e30_r150：更慢 breakout 明显弱化
  • DonchianAtrTrail_b55_e30_atr3：收紧 ATR 明显变差
  • DonchianRegimeFastStrategy / SlowStrategy：仍有信息量，但不是当前优先方向

4. Trend / SuperTrend / MACD / KAMA / TSMOM 负向验证

  • TrendTightVolStrategy：vol cap 过紧后近乎失效
  • TrendLooseVolStrategy：放松 vol cap 未改善收益，回撤恶化
  • SmaLongFilterTrendStrategy：去掉 vol cap 后明显更差
  • SuperTrendLongMaFastRegimeStrategy：缩短 regime 后劣化
  • SuperTrendBasicStrategy：去掉长周期过滤后交易过密、回撤抬升
  • MacdLongMaFastRegimeStrategy：缩短 regime 后弱于主版
  • KamaTrendStrategy / KamaBasicStrategy：整体偏弱
  • TsmomBasicStrategy / TsmomLooseThresholdStrategy：当前都不强

5. 独立脚本弱样本

  • SmaCrossStrategy：极弱 baseline
  • FinalRegimeStrategy / SimpleRegimeStrategy / RegimeStrategyV2 / WorkingRegimeStrategy：0 交易 / 0 收益或近似无效
  • RegimeAwareStrategy：修复后仍无效
  • Chinext50Strategy：基本无有效结果

三、当前阶段性排序（简版）

收益主线 Top 5

  1. DualThrustBasicStrategy
  2. DualThrustRegimeStrategy
  3. DualThrustRegime_r20_k035_035_reg120
  4. DonchianRegimeStrategy
  5. MomentumVolTargetStrategy

稳健 / 均衡代表 Top 5

  1. DualThrustRegime_r20_k035_035_reg120
  2. DonchianHybrid_b55_e30_tv025_atr4
  3. DonchianAtrTrailStrategy
  4. MVT_reg150_tv029
  5. SuperTrendLongMaStrategy

当前最清楚的阶段性结论

  • DualThrust：已经验证出“主版最强 + regime 稳健升级版”
  • MVT：已经验证出“0.30 进攻版 + 0.29 均衡版”
  • Donchian：已经验证出“Regime 主收益版 + AtrTrail 主防守版 + Hybrid tv=0.25 新均衡版”

四、接下来该做什么

如果继续主线，最合理的方向不是再在同一家族无限钻，而是：

  1. 继续补 还可能改变横向结论的近邻样本
  2. 或者进入一次更正式的 阶段收束 / shortlist 提炼

按当前证据，已经足够支持一次更正式的阶段收束。