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Strategy Layering Snapshot

更新时间：2026-04-13 16:31

用途：

• 同步当前 backtrader-lab 样本池阶段分层
• 服务于“先铺样本、不中途提前收敛”的主线
• 与 strategy_pool.csv 保持对应

当前范围：

• 现成可跑主样本：47 个
• 近期同步补跑近邻配置：16 个
• 当前已纳入比较的总样本：63 个

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一、主观察池（当前最值得继续跟的）

A. 第一层：当前龙头 / 家族主代表

1. DualThrustBasicStrategy

   • range_period=20, k1=0.3, k2=0.3
   • 当前样本池 收益 + Sharpe 双第一
   • 两轮近邻验证后仍未被打掉，已经从“最强单点”升级为“局部稳定优势”

2. DualThrustRegimeStrategy

   • 原版：range_period=20, k1=0.3, k2=0.3, regime=120
   • 仍是强稳健样本，说明 DualThrust 加过滤后也有稳定价值

3. DualThrustRegime_r20_k035_035_reg120

   • 新稳健近邻
   • 相比原 regime 版：Sharpe 更高、回撤更低
   • 可视作当前 DualThrustRegime 的升级候选

4. DonchianRegimeStrategy

   • 55/30/150 近邻验证后仍是 DonchianRegime 主版
   • breakout + regime 过滤这条线继续成立

5. MomentumVolTargetStrategy

   • target_vol=0.30
   • 当前仍是 MVT 家族的收益主版本

6. MVT_reg150_tv029

   • target_vol=0.29
   • 相比 0.30：收益只小一档，但回撤更低
   • 当前是 MVT 家族的均衡版主候选

7. MomentumVolTargetBasicStrategy

   • 去掉 regime 仍然很强
   • 说明 vol targeting 本身就有独立价值

8. MomentumVolTargetLowerTargetStrategy

   • target_vol=0.25
   • Sharpe 很强，是 MVT 家族保守版本的重要锚点

9. MomentumRegimeStrategy

   • 动量主线标准版
   • 仍是动量家族主观察样本

10. MomentumAtrTrailStrategy

    • ATR 退出主版本
    • 代表动量家族另一条有效风控路径

11. DonchianAtrTrailStrategy

    • Donchian 家族中最防守的主版本
    • atr=4.0 已被近邻验证保住

12. DonchianHybrid_b55_e30_tv025_atr4

    • 新均衡升级版
    • 相比原 tv=0.30 Hybrid：年化更高、Sharpe 更高、回撤更低

13. MacdLongMaStrategy

    • 经典趋势对照样本
    • 过滤层价值明确，适合作为非 breakout / 非 DualThrust 的传统趋势参考

14. SuperTrendLongMaStrategy

    • 低回撤趋势样本
    • 防守属性明确，仍值得保留

B. 第二层：强近邻 / 强对照样本

1. DualThrustSlowStrategy

   • 仍然很强，说明 DualThrust 不是单一参数命中
   • 但回撤偏高，放在第二层观察

2. DualThrust_r22_k030

   • 说明 range_period 在 20 左右有稳定优势带
   • 仍弱于主版，但足够有信息量

3. DualThrust_r20_k035

   • 说明 k=0.35 也有竞争力
   • 是主版右侧近邻的有效补样本

4. DualThrust_r22_k035_035

   • 稳健但收益不如主版
   • 可作为第二梯队稳健样本

5. MomentumBasicStrategy

   • 基础双动量仍有收益能力
   • 很适合做动量家族对照样本

6. MomentumAtrTrailLooserStrategy

   • ATR 放松后收益恢复
   • 有信息量，但整体不如主版均衡

7. MomentumAtrTrailBasicStrategy

   • 去掉 regime 后仍有竞争力
   • 说明 ATR exit 本身也有独立价值

8. DonchianBasicStrategy

   • breakout 基础逻辑本身有效
   • 但比 regime / atr / hybrid 版本更粗糙

9. DonchianVolTargetStrategy

   • 有一定价值
   • 但目前不如 Hybrid 新版更均衡

10. DonchianAdxStrategy

    • breakout 变体
    • 信息量有，但还没进入核心层

11. TrendRegimeFlatStrategy

    • 趋势/状态模型代表样本
    • 中等偏上，继续留在观察层

12. MacdBasicStrategy

    • 基础版也能盈利
    • 但交易拥挤、暴露和回撤恶化明显

13. TsmomRegimeStrategy

    • 时间序列动量主代表
    • 当前偏弱，但先不彻底放弃

14. Chinext50RegimeStrategy

    • 独立脚本里唯一稍有信息量的样本

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二、低优先级 / 负向验证样本

1. 已明确不优的 DualThrust 近邻

• DualThrust_r20_k025：阈值放松后明显劣化
• DualThrust_r20_k030_035：收益还行，但回撤炸裂
• DualThrust_r20_k035_030：较均衡，但不如主版
• DualThrust_r18_k030：过快 range_period 明显变差
• DualThrustFastStrategy：同样验证“过快会劣化”

2. MVT 家族低优先级

• MomentumVolTargetHigherTargetStrategy：更高 target_vol 不划算
• MVT_reg150_tv026 / tv027 / tv028：都没能打掉 0.29~0.30 主区间，可留档但不升格
• MomentumMaFilterStrategy：简单 MA filter 不如当前动量主线
• MomentumAtrTrailTighterStrategy：更紧 ATR 明显压缩收益
• MomentumDefensiveFilterStrategy：防守过度，收益损失太大

3. Donchian 家族低优先级

• DonchianRegime_b50_e25_r150：弱于 55/30/150 主版
• DonchianRegime_b60_e30_r150：更慢 breakout 明显弱化
• DonchianAtrTrail_b55_e30_atr3：收紧 ATR 明显变差
• DonchianRegimeFastStrategy / SlowStrategy：仍有信息量，但不是当前优先方向

4. Trend / SuperTrend / MACD / KAMA / TSMOM 负向验证

• TrendTightVolStrategy：vol cap 过紧后近乎失效
• TrendLooseVolStrategy：放松 vol cap 未改善收益，回撤恶化
• SmaLongFilterTrendStrategy：去掉 vol cap 后明显更差
• SuperTrendLongMaFastRegimeStrategy：缩短 regime 后劣化
• SuperTrendBasicStrategy：去掉长周期过滤后交易过密、回撤抬升
• MacdLongMaFastRegimeStrategy：缩短 regime 后弱于主版
• KamaTrendStrategy / KamaBasicStrategy：整体偏弱
• TsmomBasicStrategy / TsmomLooseThresholdStrategy：当前都不强

5. 独立脚本弱样本

• SmaCrossStrategy：极弱 baseline
• FinalRegimeStrategy / SimpleRegimeStrategy / RegimeStrategyV2 / WorkingRegimeStrategy：0 交易 / 0 收益或近似无效
• RegimeAwareStrategy：修复后仍无效
• Chinext50Strategy：基本无有效结果

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三、当前阶段性排序（简版）

收益主线 Top 5

1. DualThrustBasicStrategy
2. DualThrustRegimeStrategy
3. DualThrustRegime_r20_k035_035_reg120
4. DonchianRegimeStrategy
5. MomentumVolTargetStrategy

稳健 / 均衡代表 Top 5

1. DualThrustRegime_r20_k035_035_reg120
2. DonchianHybrid_b55_e30_tv025_atr4
3. DonchianAtrTrailStrategy
4. MVT_reg150_tv029
5. SuperTrendLongMaStrategy

当前最清楚的阶段性结论

• DualThrust：已经验证出“主版最强 + regime 稳健升级版”
• MVT：已经验证出“0.30 进攻版 + 0.29 均衡版”
• Donchian：已经验证出“Regime 主收益版 + AtrTrail 主防守版 + Hybrid tv=0.25 新均衡版”

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四、接下来该做什么

如果继续主线，最合理的方向不是再在同一家族无限钻，而是：

1. 继续补 还可能改变横向结论的近邻样本
2. 或者进入一次更正式的 阶段收束 / shortlist 提炼

按当前证据，已经足够支持一次更正式的阶段收束。