2026-03-23

交易报告系统优化

上午工作

用户要求修改交易明细显示数量：10笔 → 30笔
已更新 auto_report.py 和 auto_report_long_only_t1.py
触发两份报告成功发送

下午关键修复：T+1资金占用问题

发现的问题： auto_report_long_only_t1.py 的 T+1 转换器存在严重bug：

当一笔T0交易被延期到T+1时，只延期了平仓时间，但没有阻止期间的新信号开仓
导致资金被重复计算（时间重叠）
发现2处重叠：#4/#5, #11/#12

修复方案： 完全重写 t1_converter.py：

新增 simulate_t1_trades_v2() 函数
按时间顺序处理信号
维护持仓状态，持仓期间跳过新信号
正确计算T+1延期后的平仓时间和价格
100%仓位使用，持仓期资金被占用

修复结果： | 指标 | 修复前 | 修复后 | |------|--------|--------| | 交易数 | 16笔 | 14笔（跳过2笔）| | 时间重叠 | 2处 | 0处 | | 收益率 | +21.89%（错误）| +13.55%（正确）|

提交记录：

Fix T+1 trade overlap issue - complete rewrite
- t1_converter.py: Complete rewrite with V2 logic
- t1_converter_v2.py: Backup of new implementation
- auto_report_long_only_t1.py: Updated to use simulate_t1_trades_v2

关键教训

T+1回测不是简单的