cyb50-quant/memory/2026-03-18.md

2026-03-18 - CYB50 T+1转换器开发

任务背景

用户要求校验"只做多T+1版本"与"多空双向版本"做多交易的买卖点一致性，发现完全不匹配（0%一致率）。根本原因是做空交易穿插改变了交易序列。

解决方案

created: /root/.openclaw/workspace/cat-fly/t1_converter.py

核心逻辑

1. 从多空版本提取所有做多交易（13笔）
2. 识别T0交易（当天买卖）
3. T0交易延期到下一个交易日开盘卖出（不是当天稍后）
4. 重新计算延期后的盈亏（基于实际T+1开盘价）

关键代码逻辑

def get_next_trading_session_open(data_df, current_time):
    # 找到第一个不同于current_date的日期
    for d in future_dates:
        if d != current_date:
            next_date = d
            break
    # 返回下一个交易日的开盘价

转换结果对比

指标	T0规则	T+1规则	差异
收益率	+15.51%	+22.53%	+7.02%
总盈亏	+155,122元	+225,328元	+70,206元
胜率	66.7%	73.3%	+6.6%
T0调整笔数	-	5笔	-

显著变化的交易

• 03-04: 原T0止损 -9,608元 → T+1延期盈利 +20,360元 (+29,968元)
• 03-09: 原T0止盈 +27,473元 → T+1延期盈利 +70,206元 (+42,733元)

结论

在这组CYB50数据中，T+1规则反而表现更好，因为隔夜反弹挽救了几笔原本要止损的T0交易。

TODO

• 更新 auto_report_long_only_t1.py 使用T+1转换后的数据
• 或把转换逻辑直接集成到 cyb50_30min_long_only_t1.py