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你现在要在当前仓库中实现 A 股四指数轮动系统 v1 的第二阶段：信号层、组合层、回测层最小可用版本。
重要背景：
- 第一阶段数据层已经完成，并且本地数据已建库成功。
- 标的固定为 4 个指数：上证50、沪深300、创业板50、科创50。
- 当前仍然是“指数研究层回测”，不是 ETF 执行层。
- 严禁引入个股逻辑、ETF 选择逻辑、实盘交易接口。
本阶段目标： 1）实现趋势过滤信号； 2）实现相对强弱排序与风险惩罚打分； 3）实现 Top1 / Top2 / 空仓组合构建； 4）实现最小可用回测引擎； 5）输出基础绩效指标； 6）补必要测试与 README 更新。
必须严格遵守的时点语义：
- t 日收盘后，根据 t 日 close 与历史数据生成信号；
- 在 t+1 日执行调仓；
- 不允许使用 t 日收盘信号并按 t 日收盘成交；
- 测试里必须覆盖这个约束，防止未来函数和时点错配。
请实现的策略 v1 规则：
一、趋势过滤 对每个指数在 signal_date 计算以下规则：
- close > ma_20
- close > ma_60
- ma_20 > ma_60
- ret_20d > 0 满足至少 2 条，trend_pass = True。
二、综合打分 仅对 trend_pass=True 的指数参与排序。 打分由两部分组成：
- 动量分数（横截面 rank，标的池为当日 4 个指数）
- ret_5d 权重 0.20
- ret_10d 权重 0.25
- ret_20d 权重 0.30
- ret_60d 权重 0.25
- 风险惩罚（横截面 rank）
- vol_10d 权重 0.60
- vol_20d 权重 0.40 最终：final_score = score_mom - 0.30 * score_risk_penalty
三、组合规则
- 若合格标的 >= 2：支持 Top2 等权（50/50）
- 若合格标的 = 1：100% 持有该指数
- 若合格标的 = 0：空仓
- 同时支持 Top1 模式，作为可配置项
四、调仓频率 先实现：
- weekly
- every_5_days 可选支持 daily，但不是重点。
五、回测层
- 使用本地 clean/features 数据
- 使用 trade_date 序列推进
- signal_date 与 execution_date 分离
- 默认无摩擦回测，但要预留成本字段：commission_bps / slippage_bps
- 默认 cash_return = 0
六、指标输出 至少输出：
- cumulative_return
- annual_return
- max_drawdown
- annual_volatility
- sharpe
- calmar
- turnover
- rebalance_count
- cash_days_ratio 并输出每日净值、每日持仓、调仓记录。
七、建议代码结构 建议新增：
- src/signals/trend.py
- src/signals/ranker.py
- src/signals/scorer.py
- src/signals/selector.py
- src/portfolio/allocator.py
- src/portfolio/rebalance.py
- src/backtest/engine.py
- src/backtest/execution.py
- src/backtest/metrics.py 如果你认为需要微调结构，可以调整，但必须保持清晰。
八、CLI / 可运行入口 请至少提供一个可运行入口，例如：
- python3 -m src.backtest.run --config configs/strategy/top2_weekly.yaml 或者等价命令。 需要有最小配置文件支持 weekly / every_5_days 两个版本。
九、测试要求 至少覆盖：
- t 日信号、t+1 执行的时点测试
- trend filter 规则测试
- ranking / scoring 测试
- Top1 / Top2 / 空仓分配测试
- 回测净值与调仓记录基本正确性测试
十、文档要求 更新 README，补充：
- 第二阶段模块说明
- 信号与执行时点语义
- 如何运行 weekly / every_5_days 回测
- 目前仍为指数研究层，不是实盘执行层
工作方式：
- 先输出实现计划；
- 再按模块逐步实现；
- 每完成一部分就运行对应测试；
- 最后运行完整测试；
- 给出已完成模块、未完成项、假设与下一步建议。
运行环境要求：
- 使用 python3，不要假设 python 命令存在；
- 继续复用当前仓库和已有数据层；
- 如需读取本地数据，请使用现有 data 目录。
当你完全完成后，请执行： openclaw system event --text "Done: index-rotation phase2 signal/backtest implemented" --mode now