cyb50-quant/index-rotation/TASK_PROMPT.md

你现在要在当前仓库中实现 A 股指数轮动系统 v1 的数据层优先版。当前阶段严禁实现完整策略、信号引擎、仓位分配、回测执行，只做数据基础设施。

标的固定为上证50、沪深300、创业板50、科创50。

请完成： 1）configs/instruments.yaml； 2）provider 抽象； 3）data/raw、data/clean、data/features、data/meta 目录结构； 4）raw 原始缓存、clean 标准化层、features 特征层； 5）manifest.json 和 fetch_log.jsonl； 6）CLI：python -m src.data.bootstrap --all、python -m src.data.update --since-last、python -m src.data.backfill --instrument XXX --start YYYY-MM-DD、python -m src.data.repair --instrument XXX --layer features、python -m src.data.status； 7）必要测试与 README。

约束：

• 使用 parquet；
• 历史按真实起点抓取；
• 默认只增量更新；
• 未来回测只能读本地；
• rolling 特征不能使用未来数据；
• 请求要限速、重试、串行；
• 项目分层清晰，可替换 provider；
• 先支持价格指数；
• 单指数最长历史与四指数共同样本区间都要在文档里说明；
• 不要在本阶段实现完整回测、择时、Top1/Top2 轮动逻辑。

建议指数起点：

• 上证50：2003-12-31 或最早可得日期
• 沪深300：2004-12-31 或最早可得日期
• 创业板50：2010-05-31
• 科创50：2019-12-31

工作方式：

• 先输出实现计划；
• 再创建项目结构并逐步实现；
• 每完成一部分就运行测试；
• 最后总结已完成模块、未完成项、测试结果、假设与下一阶段建议。

当你完全完成后，请执行： openclaw system event --text "Done: index-rotation data layer implemented" --mode now