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BT Strategy Broad Search Plan

Goal

先建立 40–70 个策略候选池；其中第一阶段先力争形成 15–25 个真实可回测策略样本。完成初筛后，再两轮筛选，最后收敛到 5–10 个重点优化。

核心原则：

• 先建池，再收敛
• 先横向比较，再参数优化
• 回测完成即刻可靠通知属于主流程
• 同类问题优先修根因，不靠补发兜底

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Current status

已验证流程

• 单策略 BT 回测 + 主动通知：已验证
• 三策略批量 BT 回测 + 主动通知：已验证
• 使用 .bt-runs/<run_id>/state.json 与 notify.json 的新流程：已接入

当前已跑策略

1. DualThrustRegimeStrategy
2. DonchianRegimeStrategy
3. MomentumVolTargetStrategy
4. MomentumRegimeStrategy
5. MomentumAtrTrailStrategy
6. DonchianHybridVolAtrStrategy
7. SuperTrendLongMaStrategy

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Strategy families to expand

目标：扩展为 12 个家族，每个家族先准备 4–6 个变体，第一阶段形成 40–70 个策略池。

Core 6 families (priority first)

这些家族优先做深，先保证每类至少有足够样本和可比较变体。

1. Breakout family

• Donchian variants
• DualThrust variants
• Opening range breakout
• N-day breakout with filters
• Breakout + volatility filter

2. Momentum family

• Single-period momentum
• Dual-period momentum
• Momentum + regime
• Momentum + ATR trail
• Momentum + vol targeting

3. Trend family

• SMA / EMA crossover
• Long-MA filter
• SuperTrend variants
• KAMA trend
• MACD trend filter

4. Volatility / risk family

• Vol targeting
• ATR stop / ATR trail
• Position scaling by vol
• Risk budget variants

5. Regime family

• Bull/bear filter
• Vol regime filter
• Trend regime switch
• Risk-on / risk-off filter

6. Hybrid family

• Breakout + regime
• Breakout + ATR
• Trend + vol target
• Momentum + trend filter
• Breakout + trend + regime

Expansion 6 families (expand after core coverage)

这些家族保留在第一阶段，但执行顺序晚于核心 6 家族，不要求一开始平均铺开。

7. Mean reversion family

• Bollinger mean reversion
• Z-score pullback
• Channel reversion
• Short-term oversold rebound

8. Pullback family

• Trend pullback entry
• MA pullback continuation
• ATR pullback setup
• Breakout then pullback re-entry

9. Range / consolidation family

• Range breakout failure
• Range oscillation
• Box mean reversion
• Consolidation filter variants

10. Volume-confirmed family

• Volume breakout confirmation
• Price-volume trend filters
• Volume surge entry
• Low-volume rejection filters

11. Breadth / internal strength family

• Market breadth proxy filters
• Relative participation filters
• Breadth-confirmed trend entry
• Internal strength defensive overlays

12. Defensive / overlay family

• Max drawdown guard
• Risk-off overlay
• Trailing stop overlay
• Exposure cap / defensive switch

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Batch execution plan

Batch 0: current base

现有已跑样本，作为第一阶段底座：

1. DualThrustRegimeStrategy
2. DonchianRegimeStrategy
3. MomentumVolTargetStrategy
4. MomentumRegimeStrategy
5. MomentumAtrTrailStrategy
6. DonchianHybridVolAtrStrategy
7. SuperTrendLongMaStrategy

意义：

• Breakout / Hybrid 已有初步基础
• Momentum 已有初步基础
• Trend / Defensive 有少量基础
• 其他家族基本空白

Batch 1: expand strong families

目标：补 10–12 个新策略，优先扩当前强势方向，同时加入少量对照和防守样本。

建议配比：

• Breakout / Hybrid: 4
• Momentum: 3
• Trend: 3
• Defensive / Overlay: 1–2

建议名单（需先做仓库现实检查，标注可跑 / 待实现）：

• DonchianAdxStrategy — 可跑（已存在）
• DonchianBasicStrategy — 待实现 / 待确认
• DualThrustBasicStrategy — 待实现 / 待确认
• OpeningRangeBreakoutStrategy — 待实现 / 待确认
• TsmomBasicStrategy — 待实现 / 待确认
• MomentumMaFilterStrategy — 待实现 / 待确认
• MomentumDefensiveFilterStrategy — 待实现 / 待确认
• EmaCrossoverStrategy — 待实现 / 待确认
• SmaLongFilterTrendStrategy — 待实现 / 待确认
• KamaTrendStrategy — 可跑（已存在）
• AtrStopOverlayStrategy — 待实现 / 待确认
• MaxDrawdownGuardStrategy — 待实现 / 待确认

备注：

• Batch 1 在真正执行前，先拆成“当前可跑批次”与“研发 backlog”
• 不把概念性策略名直接当成可回测对象

Batch 2: trend / regime / risk

目标：再补 10–12 个，把趋势过滤、状态切换、风险控制这一层铺开。

建议配比：

• Trend: 3
• Regime: 3
• Volatility / Risk: 4
• Pullback / Range: 1–2

建议名单（需先做仓库现实检查，标注可跑 / 待实现）：

• SmaCrossoverStrategy — 待实现 / 待确认
• MacdTrendFilterStrategy — 待实现 / 待确认
• SuperTrendBasicStrategy — 待实现 / 待确认
• BullBearFilterStrategy — 待实现 / 待确认
• VolatilityRegimeFilterStrategy — 待实现 / 待确认
• RiskOnRiskOffStrategy — 待实现 / 待确认
• VolTargetBasicStrategy — 待实现 / 待确认
• PositionScalingByVolStrategy — 待实现 / 待确认
• AtrTrailBasicStrategy — 待实现 / 待确认
• ExposureCapStrategy — 待实现 / 待确认
• TrendPullbackEntryStrategy — 待实现 / 待确认
• RangeOscillationStrategy — 待实现 / 待确认

Batch 3: fill blank families

目标：再补 10–12 个，优先填补此前覆盖不足的逻辑空间。

建议配比：

• Mean Reversion: 3
• Volume-confirmed: 3
• Breadth / Internal Strength: 2–3
• Defensive / Overlay: 2–3

建议名单（原则上先进入研发 backlog，不默认视为可直接回测）：

• BollingerMeanReversionStrategy — 待实现
• ZScoreReversionStrategy — 待实现
• OversoldReboundStrategy — 待实现
• VolumeBreakoutConfirmationStrategy — 待实现
• PriceVolumeTrendFilterStrategy — 待实现
• VolumeSurgeEntryStrategy — 待实现
• BreadthProxyFilterStrategy — 待实现
• ParticipationFilterStrategy — 待实现
• InternalStrengthTrendStrategy — 待实现
• TrailingStopOverlayStrategy — 待实现
• RiskOffOverlayStrategy — 待实现
• DrawdownShutdownStrategy — 待实现

Batch 4: pullback / range / hybrid detail

目标：补 8–10 个，把 pullback、range、hybrid 细分补完整。

建议配比：

• Pullback: 3
• Range / Consolidation: 3
• Hybrid: 2–4

建议名单（原则上先进入研发 backlog，不默认视为可直接回测）：

• MaPullbackContinuationStrategy — 待实现
• AtrPullbackSetupStrategy — 待实现
• BreakoutPullbackReentryStrategy — 待实现
• BoxReversionStrategy — 待实现
• ChannelBounceStrategy — 待实现
• BreakoutFailureReentryStrategy — 待实现
• BreakoutTrendRegimeStrategy — 待实现
• MomentumRegimeAtrStrategy — 待实现
• TrendVolTargetStrategy — 待实现
• DefensiveHybridStrategy — 待实现

Batch 5: expand winning families

目标：补 8–12 个，根据前 4 批结果定向扩优胜家族。

规则：

• 如果 Breakout 整体占优，继续扩 Breakout 变体
• 如果 Momentum + 风控表现更稳，优先扩该方向
• 如果 Trend / Defensive 更稳，优先扩相关组合
• 如果某家族整体弱，减少继续投入
• 如果某家族有互补价值但收益一般，可保留少量观察位

目标总量：40–70 个策略

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Strategy inventory

每个 batch 开始前，先做一次仓库现实检查，并输出三类清单：

• runnable_now: 当前仓库已有、可直接回测
• needs_adaptation: 稍作改造即可回测
• needs_implementation: 仅有概念，还未实现

建议落地文件：

• strategy_inventory.md 或 strategy_inventory.csv

Unified evaluation table

后续所有策略都应进入统一总表，至少包含：

• strategy_name
• family
• key_params
• total_return
• annual_return
• sharpe
• max_drawdown
• win_rate
• closed_trades
• avg_exposure
• status
• shortlist_flag
• notes

建议后续落地文件：

• strategy_pool.csv 或 strategy_pool.md

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Screening rules

Track A: main strategy filter

适用于主方向策略（breakout / momentum / trend / regime / hybrid）。

Round 1: hard filter

默认硬筛门槛：

• annual_return > 8%
• sharpe > 0.30
• max_drawdown < 40%
• closed_trades > 20

不满足时：

• 默认淘汰
• 或标记为观察样本（仅当风格有特殊参考价值）

Round 2: shortlist filter

从通过硬筛的策略里，再看：

• 收益 / 回撤比
• Sharpe 相对优势
• 风格是否重复
• 是否具备组合互补价值
• 是否值得继续做参数优化

目标：收敛到 10–15 个主策略候选

Track B: component / overlay filter

适用于 defensive / overlay / vol-risk 组件型策略，不与主策略共用同一套门槛。

优先看：

• 是否显著降低 max_drawdown
• 是否改善收益 / 回撤比
• 是否提升稳定性或持有体验
• 是否能作为通用叠加层复用

组件型策略可以在以下情况下保留：

• 绝对收益一般，但显著改善风控
• 单独表现一般，但叠加后明显提升主策略表现
• 交易次数较少，但具备明确的防守价值

Final focus

最终进入重点优化池：

• 5–10 个主策略
• 若干值得保留的 overlay / 组件模块
• 进行小范围参数优化
• 分阶段稳健性验证
• 组合测试

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Current observations

第一优先级候选

• DualThrustRegimeStrategy
• DonchianRegimeStrategy
• MomentumVolTargetStrategy
• DonchianHybridVolAtrStrategy

第二优先级候选

• MomentumRegimeStrategy
• MomentumAtrTrailStrategy
• SuperTrendLongMaStrategy

当前判断

• Breakout 家族：目前最值得继续扩
• Momentum 家族：有明显潜力，但需要更多风控变体比较
• Trend / Defensive 家族：更适合作为回撤控制对照组

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Execution discipline

1. 没有真实 run/session 证据，不报“已开跑”
2. 回测完成不等于任务完成；通知送达也属于完成条件
3. 优先修根因，不靠补发充当解决方案
4. 每跑完一批，就更新总表与阶段判断
5. 不在策略池尚小的时候过早深挖单个参数
6. 每个 batch 开始前先做一次仓库现实检查：区分“当前可跑策略”与“待实现策略”

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Unified evaluation table template

建议统一维护 strategy_pool.csv 或 strategy_pool.md，字段如下：

strategy_name	family	key_params	total_return	annual_return	sharpe	max_drawdown	win_rate	closed_trades	avg_exposure	status	shortlist_flag	notes
DualThrustRegimeStrategy	Breakout / Hybrid	range_period=20,k1=0.3,k2=0.3,regime=120	391.77%	15.02%	0.405	34.04%	47.22%	36	26.24%	tested	yes	当前收益第一
DonchianRegimeStrategy	Breakout / Regime	breakout=55,exit=30,regime=150	262.60%	11.98%	0.440	40.47%	45.00%	20	25.98%	tested	yes	当前 Sharpe 第一
MomentumVolTargetStrategy	Momentum / Vol	mom_short=20,mom_long=120,vol_period=30,target_vol=0.3	261.49%	11.95%	0.419	37.62%	38.89%	72	24.21%	tested	yes	风险收益较均衡

字段说明：

• status: planned / running / tested / dropped / shortlisted
• shortlist_flag: yes / no / observe
• notes: 记录阶段判断，不写废话

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Next checkpoint

下一步建议：

1. 先确认 Batch 1 名单是否接受当前命名与方向
2. 逐批回测并自动通知
3. 跑完后更新统一对比表
4. 做第一轮硬筛