cyb50-quant/index-rotation/memory/2026-04-07.md

2026-04-07

• 用户要求在当前项目里围绕 Top1 + every_5_days + risk_penalty_multiplier=0.5 做一轮小范围动量权重实验。
• 约束：优先完成 base=15bp，尽量小改动，不做无关重构，需要补必要测试和统一对比输出。
• 交付要求：最终总结要包含修改文件、运行方式、实验结果；终端最后一行要输出 DONE: momentum weight experiment finished。
• 实现方式：给策略配置增加可选 momentum_weights，默认行为不变；统一对比输出增加动量权重列，并单独抽出 Top1 Every 5 Days P05 Base 15bp Momentum Experiment 小节。
• 实验结果：在 base=15bp 下，基线权重 5d=0.20,10d=0.25,20d=0.30,60d=0.25 的 cumulative_return=0.2549、annual_return=0.0385、max_drawdown=-0.4351、sharpe=0.1648，优于两个相邻变体。