cyb50-quant/research/chinext50_regime_project/deliverables/gpt_pro_issues_2026-04-10.md

# GPT Pro 问题清单（2026-04-10）

1) 当前执行状态（已完成）

• 已按 chinext50_recalibrate_guidance_for_codex_2026-04-09.md 顺序落地：
  1. backtest/frozen_walkforward.py（候选评分、硬约束、frontier fallback、违规距离诊断）
  2. config/regime.yaml（candidate_selection 默认参数 + window success 配置）
  3. pipelines/real_walkforward_report.py（报告语义改为 stitched frozen OOS 主比较）
  4. 对应测试补齐并通过

2) 代码侧关键变化

• 报告新增三套指标：
  • default_strategy_full_sample_metrics
  • stitched_frozen_oos_metrics
  • baseline_full_sample_metrics
• comparison 拆分为：
  • comparison.stitched_oos_vs_baseline
  • comparison.default_vs_baseline
• 兼容字段保留，映射到 stitched 分支：
  • annual_return_delta
  • annual_return_delta_vs_baseline
  • max_drawdown_delta
  • max_drawdown_delta_vs_baseline
  • drawdown_ratio_vs_baseline
  • utility_delta_vs_baseline
• 新增窗口语义指标：
  • primary_window_count / partial_window_count
  • primary_window_success_ratio / partial_window_success_ratio
  • window_success_rule
• 新增产物：
  • stitched_frozen_oos_ledger.csv

3) 测试状态

• 定向：py -m pytest -q tests/test_frozen_walkforward.py tests/test_real_walkforward_report_pipeline.py
  • 结果：11 passed
• 全量：py -m pytest -q tests
  • 结果：81 passed

4) 关键指标对比（旧 vs 新语义）

旧版（default vs baseline）

• 来源：outputs/real_walkforward_recalibrated_20260409_v2/real_walkforward_summary.json
• annual_return_delta = -0.079631
• drawdown_ratio_vs_baseline = 0.481396
• utility_delta_vs_baseline = -0.134472
• upside_capture = 0.284889
• hard_pass_window_ratio = 0.8
• selection_mode_distribution = {'constraint_score': 4, 'utility_fallback_no_hard_pass': 1}

新版（stitched + default 拆分）

• 来源：outputs/real_walkforward_recalibrated_20260410_semantic_v1/real_walkforward_summary.json
• comparison.stitched_oos_vs_baseline.annual_return_delta = -0.095134
• comparison.stitched_oos_vs_baseline.drawdown_ratio_vs_baseline = 0.552714
• comparison.stitched_oos_vs_baseline.utility_delta_vs_baseline = -0.098477
• comparison.stitched_oos_vs_baseline.upside_capture = 0.340925
• comparison.default_vs_baseline.annual_return_delta = -0.079631
• frozen_walkforward.primary_window_success_ratio = 0.5
• frozen_walkforward.partial_window_success_ratio = 0.0
• frozen_walkforward.hard_pass_window_ratio = 0.6
• frozen_walkforward.selection_mode_distribution = {'constraint_score': 3, 'frontier_fallback_no_hard_pass': 2}

5) 需要 GPT Pro 精确指导的问题

1. 在当前语义正确后，第二轮是否优先改 backtest/utility.py（重标定 turnover 惩罚），还是先做 policy mapping（trend/chop/repair/euphoric_late）？
2. 针对 stitched OOS 当前表现（收益仍落后、回撤比上升），请给出建议的参数调整顺序和每轮 guardrail（包括停止条件）。
3. primary_window_success_ratio=0.5 刚达最低门槛，但 hard_pass_window_ratio=0.6 偏低，建议优先调整哪些约束/权重使 hard-pass 比例恢复到 >=0.8，同时避免再次回到单一候选。
4. 是否建议在当前阶段引入 candidate-level probability/robustness 过滤（如跨窗口稳定性约束）以减少 frontier fallback 次数。

6) 建议 GPT Pro 回传格式

• 分三层输出：
  1. 必改（blocking）
  2. 建议改（high impact）
  3. 可选改（nice-to-have）
• 每条建议请附：
  • 目标文件
  • 精确参数/公式
  • 预期影响方向
  • 验证指标与阈值