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- # 四维市场生态识别配置
- # 宏观生态识别
- macro:
- # 季节识别阈值
- seasons:
- spring:
- volatility_rebound: 0.20 # 波动率从低位回升阈值
- volume_ratio: 1.2 # 成交量5日/20日均值比
- dispersion_percentile: [30, 60] # 板块离散度历史分位
- summer:
- adx_threshold: 25 # ADX阈值
- adx_duration: 5 # 持续天数
- volatility_percentile: [40, 70]
- dispersion_max: 40
- autumn:
- dispersion_percentile: 70
- rotation_high: true # 轮动指数高位
- volatility_increase: 0.15
- winter:
- volume_percentile: 50 # 成交量低于历史中位
- volatility_compression: 20
- adx_flat: 20 # ADX低于此值视为无趋势
- flat_duration: 10
- # 计算周期
- lookback_days: 252 # 历史数据回看天数
- # 中观生态识别
- meso:
- # 结构健康度权重
- health_weights:
- price_impact: 0.30 # 价格冲击系数
- order_flow: 0.25 # 订单流平衡
- liquidity_depth: 0.20 # 流动性深度
- volatility_efficiency: 0.15 # 波动率效率
- info_response: 0.10 # 信息冲击响应
- # 健康度分级
- levels:
- high: 70
- medium: 40
- low: 0
- # 计算周期
- lookback_days: 60
- # 微观生态识别
- micro:
- # HMM配置
- hmm:
- n_components: 3 # 状态数：震荡/趋势/反转
- covariance_type: "full"
- n_iter: 100
- # 有毒订单流检测
- toxic_flow:
- price_reversal: 0.003 # 大单成交后价格反向运动阈值
- depth_ratio: 0.8 # 买卖盘深度比阈值
- duration_minutes: 10 # 持续时间
- # 主力资金识别
- smart_money:
- min_order_value: 1000000 # 大单阈值（元）
- accumulation_period: 5 # 建仓识别周期（分钟）
- # 计算周期
- timeframe: "30min"
- # 瞬时生态识别
- instant:
- # 买卖盘不平衡
- imbalance:
- ratio_threshold: 2.0 # 买卖盘量比阈值
- duration_minutes: 3 # 持续时间
- # 跳动率突变
- tick_rate:
- change_threshold: 0.5 # 较前5分钟均值变化阈值
- # 大单流向
- block_trade:
- min_value: 500000 # 大单阈值（元）
- window_minutes: 1 # 统计窗口
- # 生态融合
- fusion:
- confidence_threshold: 0.6 # 置信度阈值
- update_frequency:
- macro: "1d" # 日度更新
- meso: "1d" # 日度更新
- micro: "30min" # 30分钟更新
- instant: "1min" # 分钟级更新
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