# 四维市场生态识别配置

# 宏观生态识别
macro:
  # 季节识别阈值
  seasons:
    spring:
      volatility_rebound: 0.20  # 波动率从低位回升阈值
      volume_ratio: 1.2         # 成交量5日/20日均值比
      dispersion_percentile: [30, 60]  # 板块离散度历史分位
    summer:
      adx_threshold: 25         # ADX阈值
      adx_duration: 5           # 持续天数
      volatility_percentile: [40, 70]
      dispersion_max: 40
    autumn:
      dispersion_percentile: 70
      rotation_high: true       # 轮动指数高位
      volatility_increase: 0.15
    winter:
      volume_percentile: 50     # 成交量低于历史中位
      volatility_compression: 20
      adx_flat: 20              # ADX低于此值视为无趋势
      flat_duration: 10

  # 计算周期
  lookback_days: 252  # 历史数据回看天数

# 中观生态识别
meso:
  # 结构健康度权重
  health_weights:
    price_impact: 0.30      # 价格冲击系数
    order_flow: 0.25        # 订单流平衡
    liquidity_depth: 0.20   # 流动性深度
    volatility_efficiency: 0.15  # 波动率效率
    info_response: 0.10     # 信息冲击响应

  # 健康度分级
  levels:
    high: 70
    medium: 40
    low: 0

  # 计算周期
  lookback_days: 60

# 微观生态识别
micro:
  # HMM配置
  hmm:
    n_components: 3         # 状态数：震荡/趋势/反转
    covariance_type: "full"
    n_iter: 100

  # 有毒订单流检测
  toxic_flow:
    price_reversal: 0.003   # 大单成交后价格反向运动阈值
    depth_ratio: 0.8        # 买卖盘深度比阈值
    duration_minutes: 10    # 持续时间

  # 主力资金识别
  smart_money:
    min_order_value: 1000000  # 大单阈值（元）
    accumulation_period: 5    # 建仓识别周期（分钟）

  # 计算周期
  timeframe: "30min"

# 瞬时生态识别
instant:
  # 买卖盘不平衡
  imbalance:
    ratio_threshold: 2.0    # 买卖盘量比阈值
    duration_minutes: 3     # 持续时间

  # 跳动率突变
  tick_rate:
    change_threshold: 0.5   # 较前5分钟均值变化阈值

  # 大单流向
  block_trade:
    min_value: 500000       # 大单阈值（元）
    window_minutes: 1       # 统计窗口

# 生态融合
fusion:
  confidence_threshold: 0.6  # 置信度阈值
  update_frequency:
    macro: "1d"      # 日度更新
    meso: "1d"       # 日度更新
    micro: "30min"   # 30分钟更新
    instant: "1min"  # 分钟级更新