# Strategy Layering Snapshot

更新时间：2026-04-13 16:31

用途：
- 同步当前 `backtrader-lab` 样本池阶段分层
- 服务于“先铺样本、不中途提前收敛”的主线
- 与 `strategy_pool.csv` 保持对应

当前范围：
- **现成可跑主样本**：47 个
- **近期同步补跑近邻配置**：16 个
- **当前已纳入比较的总样本**：63 个

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## 一、主观察池（当前最值得继续跟的）

### A. 第一层：当前龙头 / 家族主代表

1. **DualThrustBasicStrategy**
   - `range_period=20, k1=0.3, k2=0.3`
   - 当前样本池 **收益 + Sharpe 双第一**
   - 两轮近邻验证后仍未被打掉，已经从“最强单点”升级为“局部稳定优势”

2. **DualThrustRegimeStrategy**
   - 原版：`range_period=20, k1=0.3, k2=0.3, regime=120`
   - 仍是强稳健样本，说明 DualThrust 加过滤后也有稳定价值

3. **DualThrustRegime_r20_k035_035_reg120**
   - 新稳健近邻
   - 相比原 regime 版：**Sharpe 更高、回撤更低**
   - 可视作当前 DualThrustRegime 的升级候选

4. **DonchianRegimeStrategy**
   - `55/30/150` 近邻验证后仍是 DonchianRegime 主版
   - breakout + regime 过滤这条线继续成立

5. **MomentumVolTargetStrategy**
   - `target_vol=0.30`
   - 当前仍是 MVT 家族的**收益主版本**

6. **MVT_reg150_tv029**
   - `target_vol=0.29`
   - 相比 `0.30`：收益只小一档，但回撤更低
   - 当前是 MVT 家族的**均衡版主候选**

7. **MomentumVolTargetBasicStrategy**
   - 去掉 regime 仍然很强
   - 说明 vol targeting 本身就有独立价值

8. **MomentumVolTargetLowerTargetStrategy**
   - `target_vol=0.25`
   - Sharpe 很强，是 MVT 家族保守版本的重要锚点

9. **MomentumRegimeStrategy**
   - 动量主线标准版
   - 仍是动量家族主观察样本

10. **MomentumAtrTrailStrategy**
    - ATR 退出主版本
    - 代表动量家族另一条有效风控路径

11. **DonchianAtrTrailStrategy**
    - Donchian 家族中**最防守**的主版本
    - `atr=4.0` 已被近邻验证保住

12. **DonchianHybrid_b55_e30_tv025_atr4**
    - 新均衡升级版
    - 相比原 `tv=0.30` Hybrid：**年化更高、Sharpe 更高、回撤更低**

13. **MacdLongMaStrategy**
    - 经典趋势对照样本
    - 过滤层价值明确，适合作为非 breakout / 非 DualThrust 的传统趋势参考

14. **SuperTrendLongMaStrategy**
    - 低回撤趋势样本
    - 防守属性明确，仍值得保留

### B. 第二层：强近邻 / 强对照样本

15. **DualThrustSlowStrategy**
    - 仍然很强，说明 DualThrust 不是单一参数命中
    - 但回撤偏高，放在第二层观察

16. **DualThrust_r22_k030**
    - 说明 `range_period` 在 20 左右有稳定优势带
    - 仍弱于主版，但足够有信息量

17. **DualThrust_r20_k035**
    - 说明 `k=0.35` 也有竞争力
    - 是主版右侧近邻的有效补样本

18. **DualThrust_r22_k035_035**
    - 稳健但收益不如主版
    - 可作为第二梯队稳健样本

19. **MomentumBasicStrategy**
    - 基础双动量仍有收益能力
    - 很适合做动量家族对照样本

20. **MomentumAtrTrailLooserStrategy**
    - ATR 放松后收益恢复
    - 有信息量，但整体不如主版均衡

21. **MomentumAtrTrailBasicStrategy**
    - 去掉 regime 后仍有竞争力
    - 说明 ATR exit 本身也有独立价值

22. **DonchianBasicStrategy**
    - breakout 基础逻辑本身有效
    - 但比 regime / atr / hybrid 版本更粗糙

23. **DonchianVolTargetStrategy**
    - 有一定价值
    - 但目前不如 Hybrid 新版更均衡

24. **DonchianAdxStrategy**
    - breakout 变体
    - 信息量有，但还没进入核心层

25. **TrendRegimeFlatStrategy**
    - 趋势/状态模型代表样本
    - 中等偏上，继续留在观察层

26. **MacdBasicStrategy**
    - 基础版也能盈利
    - 但交易拥挤、暴露和回撤恶化明显

27. **TsmomRegimeStrategy**
    - 时间序列动量主代表
    - 当前偏弱，但先不彻底放弃

28. **Chinext50RegimeStrategy**
    - 独立脚本里唯一稍有信息量的样本

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## 二、低优先级 / 负向验证样本

### 1. 已明确不优的 DualThrust 近邻
- **DualThrust_r20_k025**：阈值放松后明显劣化
- **DualThrust_r20_k030_035**：收益还行，但回撤炸裂
- **DualThrust_r20_k035_030**：较均衡，但不如主版
- **DualThrust_r18_k030**：过快 `range_period` 明显变差
- **DualThrustFastStrategy**：同样验证“过快会劣化”

### 2. MVT 家族低优先级
- **MomentumVolTargetHigherTargetStrategy**：更高 `target_vol` 不划算
- **MVT_reg150_tv026 / tv027 / tv028**：都没能打掉 `0.29~0.30` 主区间，可留档但不升格
- **MomentumMaFilterStrategy**：简单 MA filter 不如当前动量主线
- **MomentumAtrTrailTighterStrategy**：更紧 ATR 明显压缩收益
- **MomentumDefensiveFilterStrategy**：防守过度，收益损失太大

### 3. Donchian 家族低优先级
- **DonchianRegime_b50_e25_r150**：弱于 `55/30/150` 主版
- **DonchianRegime_b60_e30_r150**：更慢 breakout 明显弱化
- **DonchianAtrTrail_b55_e30_atr3**：收紧 ATR 明显变差
- **DonchianRegimeFastStrategy / SlowStrategy**：仍有信息量，但不是当前优先方向

### 4. Trend / SuperTrend / MACD / KAMA / TSMOM 负向验证
- **TrendTightVolStrategy**：vol cap 过紧后近乎失效
- **TrendLooseVolStrategy**：放松 vol cap 未改善收益，回撤恶化
- **SmaLongFilterTrendStrategy**：去掉 vol cap 后明显更差
- **SuperTrendLongMaFastRegimeStrategy**：缩短 regime 后劣化
- **SuperTrendBasicStrategy**：去掉长周期过滤后交易过密、回撤抬升
- **MacdLongMaFastRegimeStrategy**：缩短 regime 后弱于主版
- **KamaTrendStrategy / KamaBasicStrategy**：整体偏弱
- **TsmomBasicStrategy / TsmomLooseThresholdStrategy**：当前都不强

### 5. 独立脚本弱样本
- **SmaCrossStrategy**：极弱 baseline
- **FinalRegimeStrategy / SimpleRegimeStrategy / RegimeStrategyV2 / WorkingRegimeStrategy**：0 交易 / 0 收益或近似无效
- **RegimeAwareStrategy**：修复后仍无效
- **Chinext50Strategy**：基本无有效结果

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## 三、当前阶段性排序（简版）

### 收益主线 Top 5
1. DualThrustBasicStrategy
2. DualThrustRegimeStrategy
3. DualThrustRegime_r20_k035_035_reg120
4. DonchianRegimeStrategy
5. MomentumVolTargetStrategy

### 稳健 / 均衡代表 Top 5
1. DualThrustRegime_r20_k035_035_reg120
2. DonchianHybrid_b55_e30_tv025_atr4
3. DonchianAtrTrailStrategy
4. MVT_reg150_tv029
5. SuperTrendLongMaStrategy

### 当前最清楚的阶段性结论
- **DualThrust**：已经验证出“主版最强 + regime 稳健升级版”
- **MVT**：已经验证出“`0.30` 进攻版 + `0.29` 均衡版”
- **Donchian**：已经验证出“Regime 主收益版 + AtrTrail 主防守版 + Hybrid `tv=0.25` 新均衡版”

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## 四、接下来该做什么

如果继续主线，最合理的方向不是再在同一家族无限钻，而是：
1. 继续补 **还可能改变横向结论的近邻样本**
2. 或者进入一次更正式的 **阶段收束 / shortlist 提炼**

按当前证据，已经足够支持一次更正式的阶段收束。