# BT Strategy Broad Search Plan

## Goal

先建立 40–70 个策略候选池；其中第一阶段先力争形成 15–25 个真实可回测策略样本。完成初筛后，再两轮筛选，最后收敛到 5–10 个重点优化。

核心原则：
- 先建池，再收敛
- 先横向比较，再参数优化
- 回测完成即刻可靠通知属于主流程
- 同类问题优先修根因，不靠补发兜底

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## Current status

### 已验证流程
- 单策略 BT 回测 + 主动通知：已验证
- 三策略批量 BT 回测 + 主动通知：已验证
- 使用 `.bt-runs/<run_id>/state.json` 与 `notify.json` 的新流程：已接入

### 当前已跑策略
1. DualThrustRegimeStrategy
2. DonchianRegimeStrategy
3. MomentumVolTargetStrategy
4. MomentumRegimeStrategy
5. MomentumAtrTrailStrategy
6. DonchianHybridVolAtrStrategy
7. SuperTrendLongMaStrategy

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## Strategy families to expand

目标：扩展为 12 个家族，每个家族先准备 4–6 个变体，第一阶段形成 40–70 个策略池。

### Core 6 families (priority first)
这些家族优先做深，先保证每类至少有足够样本和可比较变体。

#### 1. Breakout family
- Donchian variants
- DualThrust variants
- Opening range breakout
- N-day breakout with filters
- Breakout + volatility filter

#### 2. Momentum family
- Single-period momentum
- Dual-period momentum
- Momentum + regime
- Momentum + ATR trail
- Momentum + vol targeting

#### 3. Trend family
- SMA / EMA crossover
- Long-MA filter
- SuperTrend variants
- KAMA trend
- MACD trend filter

#### 4. Volatility / risk family
- Vol targeting
- ATR stop / ATR trail
- Position scaling by vol
- Risk budget variants

#### 5. Regime family
- Bull/bear filter
- Vol regime filter
- Trend regime switch
- Risk-on / risk-off filter

#### 6. Hybrid family
- Breakout + regime
- Breakout + ATR
- Trend + vol target
- Momentum + trend filter
- Breakout + trend + regime

### Expansion 6 families (expand after core coverage)
这些家族保留在第一阶段，但执行顺序晚于核心 6 家族，不要求一开始平均铺开。

#### 7. Mean reversion family
- Bollinger mean reversion
- Z-score pullback
- Channel reversion
- Short-term oversold rebound

#### 8. Pullback family
- Trend pullback entry
- MA pullback continuation
- ATR pullback setup
- Breakout then pullback re-entry

#### 9. Range / consolidation family
- Range breakout failure
- Range oscillation
- Box mean reversion
- Consolidation filter variants

#### 10. Volume-confirmed family
- Volume breakout confirmation
- Price-volume trend filters
- Volume surge entry
- Low-volume rejection filters

#### 11. Breadth / internal strength family
- Market breadth proxy filters
- Relative participation filters
- Breadth-confirmed trend entry
- Internal strength defensive overlays

#### 12. Defensive / overlay family
- Max drawdown guard
- Risk-off overlay
- Trailing stop overlay
- Exposure cap / defensive switch

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## Batch execution plan

### Batch 0: current base
现有已跑样本，作为第一阶段底座：
1. DualThrustRegimeStrategy
2. DonchianRegimeStrategy
3. MomentumVolTargetStrategy
4. MomentumRegimeStrategy
5. MomentumAtrTrailStrategy
6. DonchianHybridVolAtrStrategy
7. SuperTrendLongMaStrategy

意义：
- Breakout / Hybrid 已有初步基础
- Momentum 已有初步基础
- Trend / Defensive 有少量基础
- 其他家族基本空白

### Batch 1: expand strong families
目标：补 10–12 个新策略，优先扩当前强势方向，同时加入少量对照和防守样本。

建议配比：
- Breakout / Hybrid: 4
- Momentum: 3
- Trend: 3
- Defensive / Overlay: 1–2

建议名单（需先做仓库现实检查，标注可跑 / 待实现）：
- DonchianAdxStrategy — 可跑（已存在）
- DonchianBasicStrategy — 待实现 / 待确认
- DualThrustBasicStrategy — 待实现 / 待确认
- OpeningRangeBreakoutStrategy — 待实现 / 待确认
- TsmomBasicStrategy — 待实现 / 待确认
- MomentumMaFilterStrategy — 待实现 / 待确认
- MomentumDefensiveFilterStrategy — 待实现 / 待确认
- EmaCrossoverStrategy — 待实现 / 待确认
- SmaLongFilterTrendStrategy — 待实现 / 待确认
- KamaTrendStrategy — 可跑（已存在）
- AtrStopOverlayStrategy — 待实现 / 待确认
- MaxDrawdownGuardStrategy — 待实现 / 待确认

备注：
- Batch 1 在真正执行前，先拆成“当前可跑批次”与“研发 backlog”
- 不把概念性策略名直接当成可回测对象

### Batch 2: trend / regime / risk
目标：再补 10–12 个，把趋势过滤、状态切换、风险控制这一层铺开。

建议配比：
- Trend: 3
- Regime: 3
- Volatility / Risk: 4
- Pullback / Range: 1–2

建议名单（需先做仓库现实检查，标注可跑 / 待实现）：
- SmaCrossoverStrategy — 待实现 / 待确认
- MacdTrendFilterStrategy — 待实现 / 待确认
- SuperTrendBasicStrategy — 待实现 / 待确认
- BullBearFilterStrategy — 待实现 / 待确认
- VolatilityRegimeFilterStrategy — 待实现 / 待确认
- RiskOnRiskOffStrategy — 待实现 / 待确认
- VolTargetBasicStrategy — 待实现 / 待确认
- PositionScalingByVolStrategy — 待实现 / 待确认
- AtrTrailBasicStrategy — 待实现 / 待确认
- ExposureCapStrategy — 待实现 / 待确认
- TrendPullbackEntryStrategy — 待实现 / 待确认
- RangeOscillationStrategy — 待实现 / 待确认

### Batch 3: fill blank families
目标：再补 10–12 个，优先填补此前覆盖不足的逻辑空间。

建议配比：
- Mean Reversion: 3
- Volume-confirmed: 3
- Breadth / Internal Strength: 2–3
- Defensive / Overlay: 2–3

建议名单（原则上先进入研发 backlog，不默认视为可直接回测）：
- BollingerMeanReversionStrategy — 待实现
- ZScoreReversionStrategy — 待实现
- OversoldReboundStrategy — 待实现
- VolumeBreakoutConfirmationStrategy — 待实现
- PriceVolumeTrendFilterStrategy — 待实现
- VolumeSurgeEntryStrategy — 待实现
- BreadthProxyFilterStrategy — 待实现
- ParticipationFilterStrategy — 待实现
- InternalStrengthTrendStrategy — 待实现
- TrailingStopOverlayStrategy — 待实现
- RiskOffOverlayStrategy — 待实现
- DrawdownShutdownStrategy — 待实现

### Batch 4: pullback / range / hybrid detail
目标：补 8–10 个，把 pullback、range、hybrid 细分补完整。

建议配比：
- Pullback: 3
- Range / Consolidation: 3
- Hybrid: 2–4

建议名单（原则上先进入研发 backlog，不默认视为可直接回测）：
- MaPullbackContinuationStrategy — 待实现
- AtrPullbackSetupStrategy — 待实现
- BreakoutPullbackReentryStrategy — 待实现
- BoxReversionStrategy — 待实现
- ChannelBounceStrategy — 待实现
- BreakoutFailureReentryStrategy — 待实现
- BreakoutTrendRegimeStrategy — 待实现
- MomentumRegimeAtrStrategy — 待实现
- TrendVolTargetStrategy — 待实现
- DefensiveHybridStrategy — 待实现

### Batch 5: expand winning families
目标：补 8–12 个，根据前 4 批结果定向扩优胜家族。

规则：
- 如果 Breakout 整体占优，继续扩 Breakout 变体
- 如果 Momentum + 风控表现更稳，优先扩该方向
- 如果 Trend / Defensive 更稳，优先扩相关组合
- 如果某家族整体弱，减少继续投入
- 如果某家族有互补价值但收益一般，可保留少量观察位

目标总量：40–70 个策略

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## Strategy inventory

每个 batch 开始前，先做一次仓库现实检查，并输出三类清单：
- `runnable_now`: 当前仓库已有、可直接回测
- `needs_adaptation`: 稍作改造即可回测
- `needs_implementation`: 仅有概念，还未实现

建议落地文件：
- `strategy_inventory.md` 或 `strategy_inventory.csv`

## Unified evaluation table

后续所有策略都应进入统一总表，至少包含：
- strategy_name
- family
- key_params
- total_return
- annual_return
- sharpe
- max_drawdown
- win_rate
- closed_trades
- avg_exposure
- status
- shortlist_flag
- notes

建议后续落地文件：
- `strategy_pool.csv` 或 `strategy_pool.md`

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## Screening rules

### Track A: main strategy filter
适用于主方向策略（breakout / momentum / trend / regime / hybrid）。

#### Round 1: hard filter
默认硬筛门槛：
- annual_return > 8%
- sharpe > 0.30
- max_drawdown < 40%
- closed_trades > 20

不满足时：
- 默认淘汰
- 或标记为观察样本（仅当风格有特殊参考价值）

#### Round 2: shortlist filter
从通过硬筛的策略里，再看：
- 收益 / 回撤比
- Sharpe 相对优势
- 风格是否重复
- 是否具备组合互补价值
- 是否值得继续做参数优化

目标：收敛到 10–15 个主策略候选

### Track B: component / overlay filter
适用于 defensive / overlay / vol-risk 组件型策略，不与主策略共用同一套门槛。

优先看：
- 是否显著降低 max_drawdown
- 是否改善收益 / 回撤比
- 是否提升稳定性或持有体验
- 是否能作为通用叠加层复用

组件型策略可以在以下情况下保留：
- 绝对收益一般，但显著改善风控
- 单独表现一般，但叠加后明显提升主策略表现
- 交易次数较少，但具备明确的防守价值

### Final focus
最终进入重点优化池：
- 5–10 个主策略
- 若干值得保留的 overlay / 组件模块
- 进行小范围参数优化
- 分阶段稳健性验证
- 组合测试

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## Current observations

### 第一优先级候选
- DualThrustRegimeStrategy
- DonchianRegimeStrategy
- MomentumVolTargetStrategy
- DonchianHybridVolAtrStrategy

### 第二优先级候选
- MomentumRegimeStrategy
- MomentumAtrTrailStrategy
- SuperTrendLongMaStrategy

### 当前判断
- Breakout 家族：目前最值得继续扩
- Momentum 家族：有明显潜力，但需要更多风控变体比较
- Trend / Defensive 家族：更适合作为回撤控制对照组

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## Execution discipline

1. 没有真实 run/session 证据，不报“已开跑”
2. 回测完成不等于任务完成；通知送达也属于完成条件
3. 优先修根因，不靠补发充当解决方案
4. 每跑完一批，就更新总表与阶段判断
5. 不在策略池尚小的时候过早深挖单个参数
6. 每个 batch 开始前先做一次仓库现实检查：区分“当前可跑策略”与“待实现策略”

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## Unified evaluation table template

建议统一维护 `strategy_pool.csv` 或 `strategy_pool.md`，字段如下：

| strategy_name | family | key_params | total_return | annual_return | sharpe | max_drawdown | win_rate | closed_trades | avg_exposure | status | shortlist_flag | notes |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---|---|
| DualThrustRegimeStrategy | Breakout / Hybrid | range_period=20,k1=0.3,k2=0.3,regime=120 | 391.77% | 15.02% | 0.405 | 34.04% | 47.22% | 36 | 26.24% | tested | yes | 当前收益第一 |
| DonchianRegimeStrategy | Breakout / Regime | breakout=55,exit=30,regime=150 | 262.60% | 11.98% | 0.440 | 40.47% | 45.00% | 20 | 25.98% | tested | yes | 当前 Sharpe 第一 |
| MomentumVolTargetStrategy | Momentum / Vol | mom_short=20,mom_long=120,vol_period=30,target_vol=0.3 | 261.49% | 11.95% | 0.419 | 37.62% | 38.89% | 72 | 24.21% | tested | yes | 风险收益较均衡 |

字段说明：
- `status`: planned / running / tested / dropped / shortlisted
- `shortlist_flag`: yes / no / observe
- `notes`: 记录阶段判断，不写废话

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## Next checkpoint

下一步建议：
1. 先确认 Batch 1 名单是否接受当前命名与方向
2. 逐批回测并自动通知
3. 跑完后更新统一对比表
4. 做第一轮硬筛